Atr Trading System Amibroker

Wprowadzaj terytorium zysku ze średnim prawdziwym zakresem. Wskaźnik ATR może być wykorzystany do opracowania kompletnego systemu obrotu lub może być wykorzystywany do wprowadzania i kończenia sygnałów w ramach strategii. Specjaliści wykorzystali ten wskaźnik zmienności przez dziesięciolecia, aby poprawić handel wyniki Dowiedz się, jak z niego korzystać i dlaczego warto spróbować. Co to jest ATR? Średnia prawdziwym zakresem jest wskaźnik zmienności. Zmienność mierzy siłę akcji cenowej i często jest pomijana w poszukiwaniu wskazówek na temat kierunku na rynku. Lepszym znanym wskaźnikiem zmienności jest Bollinger Bands W Bollinger na pasmach Bollingera 2002 John Bollinger pisze, że wysoka lotność rodzi niską i niską lotność wysoką Rysunek 1 poniżej koncentruje się wyłącznie na zmienności, pomijając cenę tak, że możemy zauważyć, że zmienność wynika z wyraźnego cyklu. górne i dolne pasma Bollingera są w dowolnym czasie ilustrują stopień zmienności, jaka jest cena, widzimy, że linie zaczynają się dość f a po lewej stronie wykresu i zbiegają się w miarę zbliżania się do środka wykresu Po prawie dotknięciu się do siebie, oddzielają się ponownie, wykazując okres wysokiej zmienności, a następnie okres niskiej lotności Więcej informacji na ten temat znajduje się w części Podstawy zespołów Bollingera. Bollinger Bands są dobrze znane i mogą nam powiedzieć wiele o tym, co może się zdarzyć w przyszłości Wiedząc, że akcje mogą doświadczyć zwiększonej zmienności po przejściu w wąskim zakresie sprawia, że ​​akcje warto umieścić na liście obserwacji handlowych nastąpi przerwa, akcje mogą doświadczyć gwałtownego ruchu Na przykład, kiedy Hansen Nasdaq HANS wybuchł z tego niskiego zakresu wahań na środku przedstawionego powyżej wykresu, prawie dwukrotnie wzrósł w ciągu najbliższych czterech miesięcy. ATR jest inny sposób patrzenia na zmienność Na rysunku 2 widać takie same zachowanie cykliczne w ATR pokazane w dolnej części wykresu, jak widzieliśmy z pasmami Bollingera Okresy o niskiej lotności, określone przez niskie wartości th e ATR, następuje duże przesunięcia cenowe. Trading Z ATR Twarzą handlowców jest fakt, jak korzystać z cyklu zmienności Podczas gdy ATR nie mówi nam, w którym kierunku nastąpi przerwa, może ona zostać dodana do ceny zamknięcia, a przedsiębiorca może kupić, gdy cena następnego dnia przewyższa tę wartość Ten pomysł pokazano na rysunku 3 Sygnały handlowe pojawiają się stosunkowo rzadko, ale zwykle zauważają znaczne punkty przełomowe Logika tych sygnałów polega na tym, że kiedy cena zamyka się więcej niż ATR powyżej ostatniego zamknięcie, zmiana zmienności wystąpiła Długa pozycja to zakład, że akcje będą przechodzić w kierunku w górę. ATR Wyjście z konta Traders mogą zdecydować się na opuszczenie tych transakcji, generując sygnały oparte na odejściu od ATR wartości od końca Ta sama zasada odnosi się do tej zasady - za każdym razem, gdy cena zamyka więcej niż jeden ATR poniżej ostatniego zamknięcia, nastąpiła istotna zmiana charakteru rynku Zakończenie długiej pozycji jest przychodzi bezpieczny zakład, ponieważ akcje mogą wchodzić w zakres obrotu lub odwrócić kierunek w tym punkcie. W celu odczytu związanego z tym rozdziału, patrz Retracement or Reversal Znasz różnicę. Użycie ATR jest najczęściej używane jako metoda wyjścia, która może być zastosowana bez względu na to, jak podejmowana jest decyzja o wejściu Jedna popularna technika jest znana jako wyjście na żyrandol i została opracowana przez Chuck LeBeau Wyjście żyrandola umieszcza końcowy przystanek pod najwyższym poziomem, jaki osiągnął od chwili wejścia do handlu Odległość pomiędzy najwyższym i wysokim poziom zatrzymania jest określany jako kilka razy większy od ATR Na przykład możemy odjąć trzy razy większą wartość ATR od najwyższego poziomu od momentu wejścia do handlu W celu odczytu związanego z nimi, zobacz Techniki końcowego zatrzymania. że szybko porusza się w górę w reakcji na działania rynkowe LeBeau wybrał nazwę żyrandoli, ponieważ tak, jak żyrandol wisi z sufitu pokoju, wisi żyrandol wisi z hi gh lub nachylenia do naszego obrotu. ATR Advantage ATRs są w pewnym sensie lepsze od ustalonego procentu, ponieważ zmieniają się w zależności od charakteru handlowanego giełdy, uznając fakt, że zmienność różni się w poszczególnych kwestiach i warunkach rynkowych zakres obrotu rozszerza się lub kontraktuje, odległość między stopą a ceną zamknięcia automatycznie dostosowuje się i przechodzi na odpowiedni poziom, równoważąc dążenie przedsiębiorcy do ochrony zysków z koniecznością umożliwienia przemieszczania się zapasów w normalnym zakresie. Metoda logiczna zatrzymania miejsc docelowych. ATR może być wykorzystywana przez strategie dowolnej ramki czasowej Są one szczególnie przydatne jako strategie handlu dziennego Wykorzystując 15-minutową ramkę czasową, handlowcy dzienni dodają i odejmują ATR od ceny zamknięcia pierwszego 15 - minuta bar Zapewnia punkty wejścia na dzień, przy czym zatrzymuje się, aby zamknąć handel ze stratą, jeśli ceny powrócą do końca tego pierwszego paska dnia Dowolne ramy czasowe, takie jak pięć minut lub 10 minut, może być użyta Ta technika może używać 10-dniowego ATR, na przykład zawierającego dane z poprzedniego dnia Kolejną odmianą jest użycie wielu ATR, które mogą się różnić od ułamkowej kwoty, np. jako połowa, aż aż trzy osoby, poza tym zbyt mało transakcji, aby system był korzystny W swojej książce z 1990 r. Day Trading with Short-Term Price Patterns i Toby Crabel Breakout Range wykazały, że ta technika działa na wiele towary i futures finansowe. Niektórzy handlowcy dostosowują metodologię filtrowanej fali i używają ATR zamiast procentowych ruchów w celu zidentyfikowania punktów zwrotnych rynków. W tym podejściu, kiedy ceny zmieniają trzy ATR od najniższego zamknięcia, nowa fala rozpoczyna się Nowa fala zaczyna się w każdym przypadku, gdy cena przenosi trzy ATR poniżej najwyższego zamknięcia od początku fali wzniesień Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Surfs Up With Filtered Waves. Conclusion Możliwości tego wszechstronnego narzędzia są nieograniczone, podobnie jak opcja zysku szanse dla kreatywnego przedsiębiorcy Jest to również użyteczny wskaźnik dla inwestorów długoterminowych do monitorowania, ponieważ powinny one oczekiwać czasy zwiększonej niestabilności, gdy wartość ATR utrzyma się na stosunkowo stabilnym poziomie przez dłuższy okres czasu. Byłyby wtedy gotowe na to, co można być burzliwą rynkową przejażdżką, pomagając im uniknąć paniki w spadkach lub przynosząc drogę z irracjonalnym exuberance, jeśli rynek przebije wyższe. Badanie przeprowadzone przez Biuro Statystyki Stanów Zjednoczonych w Stanach Zjednoczonych w celu pomiaru wolnych miejsc pracy Zbiera dane od pracodawców. Maksymalna kwota monety, które Stany Zjednoczone mogą pożyczać Pułap zadłużenia został utworzony na podstawie drugiej ustawy o obligacjach skarbowych. Stopa procentowa, w jakiej instytucja depozytowa pożycza fundusze utrzymywane w Rezerwie Federalnej innej instytucji depozytowej.1 Statystyczna metoda rozproszenia dochodów biorąc pod uwagę bezpieczeństwo lub indeks rynku Zmienność może być mierzona. Ustawa Kongres Stanów Zjednoczonych uchwalona w 1933 r. jako Ustawa Bankowa, w której h niedozwolone banki komercyjne uczestniczące w inwestycji. Nagrodzenie płacowe odnosi się do dowolnej pracy poza gospodarstwami domowymi, prywatnymi domami i sektorem non-profit US Bureau of Labor. ATR System handlu lotnościąSetBarFillColor IIf CO, ParamColor Candle UP Color, colorGreen, IIf CO , ParamColor Candle Down Color, colorRed, colorLightGrey. Plot C, nPrice, IIf CO, ParamColor Wick UP Color, colorDarkGreen, IIf CO, ParamColor Wick Down Color, colorDarkRed, colorLightGrey, 64,0,0,0,0. Warunki kupna. Cond1 WartośćKiedy C, O C Cond2 R 53.Cond3 SD 100 i SD Ref SD, -1 Cond4 MH 0 OR MH 0 i MH MH Ref, -1. Warunki sprzedaŜy. Cond7 SD 20 i SD Ref SD, -1 Cond8 MH 0 OR MH 0 i MH MH MH, -1.Buy1 pokrycie Cond1 i Cond2 i Cond3 i Cond4 sprzedaŜ1 krótkie Cond5 i Cond6 i Cond7 i Cond8.n okres Param , 15, 5 20, 1 k Współczynnik parametryczny, 0 9, 0 5 2 5, 0 1. Rezystancja R R 0 C 0 S Podpora S 0 C 0. dla w 1 i BarCount i. if S i-1 C i - 1 i C i-1 R i-1 i C i-1 - kf i-1 SV. Buy Zamknij R I Kupuj 1 Sprzedaj Zamknij S I Sprzedaj 1. Kupuj ExRem Kupuj, Sprzedaj Sprzedaj ExRem Sprzedaj, Buy. iBuy Flip Kupuj, Sprzedaj iSell Flip Sell, Buy. Plot IIf iSell, R, Null, Rez, colorRed, styleDots styleNoLine Działka IIf iBuy, S, Null, Sup, colorGreen, stylDoty styluNoLine. Buy ExRem Kup, Sprzedaj ExRem Sprzedaj, Kup krótki ExRem Krótki, Okładka Okładka ExRem Cover, Short. SetOption AllowSameBarExit, False SetOption AllowPositionShrinking, True SetOption FuturesMode, True SetOption InterestRate, 0 SetOption MaxOpenPositions, 1 RoundLotSize 2 SetOption MinShares, RoundLotSize SetOption CenaBoundChecking, False SetOption AccountMargin, True SetOptio n ReverseSignalForcesExit, False SetOption UżyjPrevBarEquityForPosSizing, True SetOption GenerateReport, 1 SetOption MaxOpenLong, 1 SetOption MaxOpenShort, 1 PositionSize C RoundLotSize 50 5. Koniec ustawień dla Backtester. Title Kolor EncodeColorWhite ATR Zmienność Kod systemowy od - Nazwa - Kolorowanie EncodeColor Interwał 2 EncodeColor colorWhite. - Data - n EncodeColor colorRed Op - O Hi-H Lo - L. Cl - C Vol WriteVal V n. Write If Kup sygnał zwrotny z powrotem w stronę C. WriteIf Wyprzedaj sygnał z tyłu na C, n kolor Encode Color. Strata za ostatnią transakcję Rs C-BuyPrice. WriteIf Kup całkowitą stratę zysku za ostatni handel RsPrzedmiot-C. PlotShapes IIf Kupuj, kształtSquare, shapeNone, colorGreen, 0, L, Offset -40.PlotShapes IIf Kup, shapeSquare, shapeNone, colorLime, 0, L, Offset -50.PlotShapes IIf Kupuj, kształtujArray, shapeNone, colorWhite, 0, L, Offset -45.PlotShapes IIf Krótki, kształtSquare, shapeNone, colorRed, 0, H, Offset 40.PlotShapes IIf Krótki, kształtSquare , kształtNie, c olorOrange, 0, H, Offset 50.PlotShapes IIf Krótki, kształtDownArrow, kształtNie, colorWhite, 0, H, Offset -45. Magfied Market Price. GfxSelectFont Times New Roman, FS, 700, True. GfxTextOut C, Hor Ver. 14, 2011. Dodano 29 lutego 2017 r., Dodatkowe punkty do rozważenia.1 Ten system zależy od dokładnego wypełnienia po cenie otwarcia uzyskanie takich napełnień wymaga jakościowych danych o opóźnieniu minimalnym i zaawansowanych umiejętności programowania w celu wdrożenia automatyzacji handlu.2 Przy ustalaniu ceny wejścia nieznacznie poniżej ceny otwarcia, próbującej poprawić wydajność, system wcale nie niszczy nawet polepszenie ceny o jeden cent zabija system To sugeruje, że większość zysku pochodzi z dni, w których cena otwarta była równa dziennej niskim, tzn. cena wzrosła z poziomu Open i nigdy nie spadła poniżej tego, co oczywiście jest oczywiste. By to potwierdzić, dodałem ten test warunek wykracza poza to, aby wykluczyć dni, na których Open Low. Buy Kup, a nie O L. This zabija system i udowodni, że większość zysku pochodzi z dni, w których OL Aby dalej potwierdzić to dodałem przeciwnych condition. Buy Kup i O L To daje prawie nieskończone zyski i dowodzi, że większość zysków pochodzi z dni, w których cena wzrasta natychmiast z Open i nigdy nie zwraca poniżej tego Próbujesz poprawić cenę wejścia jest błędem należy wejść na zestaw Stop 1-2 ct powyżej Open cena wyeliminuje dni, kiedy cena spada i nigdy się nie zawraca To poprawia wydajność znacząco.3 Ten system obsługuje reguły odpowiedzi na przedsiębiorców-kolibry. Takie schematy są zazwyczaj utopione przez dużą liczbę transakcji, dzięki czemu ten system działa znacznie lepiej, gdy wybierasz tickerzy wolumeny pomiędzy 500 000 a 5 000 000 akcji dzień To również znacząco poprawia wydajność. Dodanie powyższych dwóch funkcji skutkuje krzywą akcji znacznie lepszą niż pokazana poniżej Przepraszam, nie mam czasu na dokumentowanie powyższych szczegółów w większym stopniu Powodzenia. Ta post przedstawia bardzo prosty Długoterminowy pomysł handlowy, który kupuje w określonym przedziale procentowym poniżej wczoraj s niski i kończy się na następny dzień s otwarty Podczas gdy czasami trudno jest uzyskać exac t Cena otwarta, wysoka rentowność tego systemu sprawia, że ​​jest dobrym kandydatem do dalszych eksperymentów System działa dobrze z Watchlists jak N100, SP500, SP1500, Russel 1000 itd. Wydajność na Russel 1000, przy maksymalnej otwartej pozycji ustawionej na 1, na okres 12 10 2003 do 12 10 2011, wygląda tak. Niektóre z innych Watchlists dają mniejsze zyski z tytułu narażenia, ale to przychodzi z niższych DDs Komisje zostały ustalone na 0 005 na akcję Brak marginesu. Nie wyraźny ranking jest używany tickers są przedmiotem obrotu na podstawie ich alfabetycznego sortowania na liście obserwowanych Może to wydawać się dziwne, ale znaczące odwrócenie tego rodzaju systemu może zawiedzie To może oznaczać, że z powodu problemów z skanowaniem w czasie rzeczywistym, symbole wymienione na górze tego sortowania mogą być przedmiotem obrotu w inny sposób niż wymienione w na dole. Zwróć uwagę na płynność, z którą warto handlować więcej niż jedną pozycją i poślizgiem Wejście jest raczej wolne od ryzyka, ale wyjścia mogą być problematyczne DD są znaczne, ale mogą być zrekompensowane lepszymi transakcjami w czasie rzeczywistym i wyjść W przypadku automatycznego obrotu może być możliwe umieszczenie zleceń OCA DAY-LMT dla wszystkich sygnałów i po prostu czekać i zobaczyć, jakie wypełnienia Ponieważ wyjścia są trudniejsze niż wpisy, które mogą chcieć zbadać inne strategie wyjścia. kapelusz Prawie z pewnością można je zoptymalizować lub wyregulować dynamicznie dla poszczególnych tickerów Krótko testowałem ten system w trybie Walk-Forward, a wyniki były opłacalne przez wszystkie lata testowane Z wyjątkiem liczby parametrów związanych z akcjami nie są zbyt krytyczne Nadmierne optymalizowanie nie wydaje się problemem w tym przypadku. Poniższy kod jest bardzo prosty i wymaga kilku wyjaśnień. Jednakże ważne jest, aby zrozumieć, że ten system cieszy się małym marginesem poprzez handel na Open, a obliczanie TrendMA przy tej samej cenie otwarcia Niektóre mogą interpretuj to jako przyszły wyciek, ale jeśli sprzedajesz ten system w czasie rzeczywistym, to nie jest wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że jeśli handlujesz w Open możesz także użyć tego pri Twoje obliczenia są takie, w których AmiBroker i technologia mogą dać Ci przewagę Jeśli Refback TrendMA przez jeden pasek system jest nadal bardzo opłacalny, ale DD zwiększy się dla niektórych Watchlists Jeśli używasz stałych inwestycje różnią się nieznacznie. Procedura handlowa polega na rozpoczęciu skanowania przed otwarciem rynku i usunięciu tickerów, które są wycenione tak zdalnie, że są mało prawdopodobne, aby spełnić funkcję OpenThresh W ten sposób można rozpocząć skanowanie 1000 symboli, ale bardzo szybko zeskanowany numer zmniejszy się tylko kilkunastu tickerów Kiedy zbliżasz się o 9:30 rano, skanowanie w czasie rzeczywistym będzie bardzo szybkie i będziesz mógł umieścić swoje zamówienie LMT w pobliżu Open, a nawet będzie można poprawić cenę Open. niewiele osób patrzyło na poniższy kod i nie wykryło nic złego, zyski wydają się dość wysokie dla takiego prostego systemu Proszę zgłosić błędy, które możesz zobaczyć. Filed przez Herman o godzinie 7 po południu w ramach pomysłów Komentarze eksperymentalne wyłączone na EOD Ga p-Trading Portfolio system. Wpisanie 1 września 2011 r. Ten pomysł został opublikowany 161332 na głównej liście AmiBroker w dniu 3 lipca 2011 r. Było wiele doskonałych komentarzy na tej liście i jeśli jesteś zainteresowany pracą nad tym systemem, dobrze czyta się je wszystko przed rozpoczęciem Po opublikowaniu znalazłem wiele postów w internecie omawiając ten pomysł handlowy, niektóre z nich twierdzą, że sprzedają podobny system z dużym powodzeniem. Odwołałem się do tego systemu systemu Gap Trading, ale może to być błąd, Średni odchylenie może być lepszą klasyfikacją Googling, ponieważ dostanie Ci wiele innych trafień do podobnych systemów Oto kilka linków. Jest to dość szeroko omawiany pomysł obrotu i sugeruję, abyś sam zrobił sam Googling, aby nauczyć się najnowszych Jako użytkownik programu Amibroker masz lepsze narzędzia niż większość podmiotów gospodarczych i masz większą szansę, niż większość, aby wymyślić odmianę, która działa Prawdopodobnie przy nieco mniejszym zysku, a przy znacznej ilości dodatkowego kodu to nie jest szybki projec t. Niektórzy komentowali, że ten system nie będzie działał w prawdziwym obrocie handlowym, podczas gdy mogą być słuszne, że inni mówią o takich programach, że nie skończyłem tego systemu i nie mogę twierdzić, czy jest to zbywalne czy nie. System kupuje w pewien procent poniżej wczoraj s Niski, na zamówienie LMT i kończy się w tym samym dniu na zamknięciu. Grywka przez Herman o 6 po południu w ramach Pomysłów Komentarze eksperymentalne wyłączone na długim tylko pomyslu na rozpowszechnianie luki EOD. Użyj małych kryteriów konfiguracji do skanowania dla moich zapasów. MACD domyślnie, szukać pasków w dół i paska 1 histogramu na sygnał kupienia mam histogram ustawiony na czerwony na dół i niebieski na górę, więc widzę wyraźnie MACD powyżej Zero Line RSI Powyżej 30 Ten system jest oparta na trendzie trading Zakup na pullback, gdy rynek kontynuuje swój trend. Aby wyszukać ustawienia MACD Trend.1 Wstaw następującą formułę na wykres.2 Uruchom skanowanie w AA za pomocą SMACDTrend z wszystkimi symbolami n ostatnimi dniami n 1 i synchronizacją wykres wyboru jako ustawień. Akcje spełniające kryteria zostaną zgłoszone w sekcji Lista wyników. Zauważ Niektóre warianty reguł konfiguracji mogą definiować sygnały dość rzadkie iw małych bazach danych możliwe jest, że w danym dniu nie ma ustawień, więc nie będzie to raportowane przez skanowanie.3 Kliknij dowolny symbol w panel wyników w celu wyświetlenia wykresu dla tego symbolu w tle. Uwaga W tym przykładzie wykorzystano bazę danych szkoleniowych zawierającą tylko dane do 5 11 2007 r. Pomysł na reklamowanie przez protraderencje i formułę autorstwa Bill WaveMechanic. Filed by brianz o godz. 11.00 w ramach pomysłów Komentarze eksperymentalne wyłączone na temat systemu MACD Trend Trend 14 października 2007 r. Zrobione przez brianz o godzinie 10.43 w ramach pomysłów Komentarze eksperymentalne wyłączone w dniu 15-dniowego systemu transakcyjnego wykonawców. W sierpniu 19, 2007. Jest to pierwsza z serii off KISS zachowaj proste, głupie pomysły handlowe, aby grać z wszystkimi pomysłami systemowymi przedstawionymi tutaj są nieudowodnione, niedokończone i mogą zawierać błędy Mają one pokazać możliwe wzorce do dalszej eksploracji Jak zawsze zachęcamy do komentowania lub dodawania y nasze własne pomysły na tę serię. Jak preferuję systemy w czasie rzeczywistym, które szybko działają, są zautomatyzowane i pozbawione tradycyjnych wskaźników. Korzystnie, nie powinny one mieć optymalnych parametrów, jednak nie zawsze mogę być w stanie osiągnąć ten cel. Nie wszystkie systemy będą być taka prosta będzie kilka, które używają prostych funkcji uśredniania lub typu HHV LLV Pierwszym systemem pokazanym poniżej jest kopia systemu demonstracyjnego, którego używam w celu opracowania procedur handlu - automatyki gdzie indziej na tej stronie. Gal - to działa, należy Backtest to na 1-minutowych danych okresowych w zakresie 5-60 minut Pierwsze wrażenie może być, że te zyski są po prostu ze względu na wzrost rynku, jednak fakt, że długie i krótkie zyski są o równy sugeruje, że jest to więcej Ponieważ 98 wszystkich transakcji spadnie pomiędzy 9 30 a 10 30 AM, ten typ systemu jest ładny, jeśli chcesz tylko krótko sprzedawać każdy dzień To zmniejsza ryzyko w odniesieniu do ekspozycji na rynek i daje ci więcej czasu, aby cieszyć się innymi aktywności. Odzyskanie to na liście obserwowanych przez NASDAQ-100 pojedynczych testów wstecznych, 15-minutowych okresów daje zyski pokazane poniżej w okresie od 1 marca 2007 r. do 17 sierpnia 2007 r. Oznaczniki Ticker są pomijane, aby utrzymać wykres na wykresie, po prostu przedstawia pasek zysku netto każdy sprawdzony test Średnia przeciętna ekspozycja na ten system wynosi około 15, dlatego możesz być w stanie sprzedawać portfele w celu zwiększenia zysków i wygładzania krzywych kapitału własnego Należy zachować ostrożność, że w swojej surowej formie wypłaty są nie do przyjęcia i że mogą mieć ograniczenia ilościowe dla wielu tickerów. Ponieważ system ten charakteryzuje się niską ekspozycją, może to być kandydatem do skanowania rynkowego, a RAR transakcji zawierających transakcje w portfelu byłyby wskazówką o bezwzględnych maksymalnych zyskach, które mogłyby zostać uzyskane, jeśli uda się zwiększyć ekspozycję do blisko 100. Jednak ruch cen z różnych tickerów może być skorelowane, a transakcje z różnych tickerów mogą się pokrywać Jeśli wielu sprzedawców tickerów w tym samym czasie, trudno byłoby zwiększyć ekspozycję systemu. Edited by Al Venosa. Filed przez Herman o godz. 17.00 w ramach Pomysłów Eksperymentalne komentarze wyłączone na KISS-001 Gap Trading Intraday. August 17, 2007.You zapraszamy do zgłaszania linków do pomysłów systemowych w komentarzach do tego postu. Gap Trading Strategies Stockcharts Intraday Moving Average Crossover z ustawieniem pozycji NeoTicker Zmienność-Breakout-Systems Traders Log Dziesięć dni High Low system StockWeblog Reversion Systems PoszukiwanieAlpha Systems Traders Club Trader Club Bulletins. July 16, 2007.This kategorii są zastrzeżone dla prawdziwych systemów handlowych pracy, tj. punkt czasowy lub rozważyłby handel Ponieważ kryteria tradability różnią się w zależności od osoby, a ponieważ systemy mogą działać lub nie, w zależności od sposobu ich sprzedaży, trudno będzie skontrolować tutaj wkłady W odniesieniu do tego, co zostało opublikowane, zachowaj otwarty umysł i uważają, że plakat uważa, że ​​system można przetworzyć. Możesz przyczynić się przez delegowanie jako autor wymaga rejestracji lub w komentarzu do tego post. Filed przez Herman o godz. 11-14 w ramach Praktycznych Doradczych Zysków Bez Wprowadzania do Systemów Obrotu Praktycznego. To gdzie można dzielić systemy handlowe, które są marginalnie opłacalne, tzn. te, które nie powinny być przedmiotem obrotu, ponieważ są, ale które wykazują potencjał Zazwyczaj byłby to podstawowy system to jest opłacalne, ale doświadczenia wynoszą 50 Takie systemy często można poprawić poprzez dodanie ograniczeń, celów, zarządzania pieniędzmi, technik portfela itp. W rzeczywistości nie można pomyśleć, że może to sprawić, że ktoś inny może pracować. Prawie wszystkie znajdziemy pomysły na system obrotu w książkach i czasopismach, które następnie kodujemy w AFL w celu oceny Niektóre z tych systemów mogły być od wielu lat, podczas gdy inne są nowymi pomysłami Po zakodowaniu ich, prawie zawsze jesteśmy rozczarowani i wykluczamy pracę systemu zrzucić pracę, do której jesteście zaproszony, aby zamieścić tutaj system, aby dać innym programistom szansę na jego naprawienie. Zapraszamy do współdzielenia jako autora, wymaga rejestracji lub do tego post. Filed przez Herman na 11 04 w ramach Pomysły eksperymentalne Komentarze off on Wprowadzenie do pomysłów systemów handlowych.